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【用語とその解説】
★サンプルサイズ：XXXX年X月X日～YYYY年Y月Y日の期間におけるN営業日間のリターンの個数
★上昇確率：N営業日間で上昇した確率（＝上昇数÷サンプル数）
★下落確率：N営業日間で下落した確率（＝下落数÷サンプル数）
★平均リターン：N営業日間のリターンの平均値（＝上昇/回×上昇確率+下落/回×下落確率）
★標準偏差（リスク）：N営業日間のリターンの振れ幅の大きさ
★シャープレシオ：「リスクに対してどれだけ効率良くリターンを稼げていたか？」を示す指標（＝平均リターン÷標準偏差）
★最大リターン：XXXX年X月X日～YYYY年Y月Y日の期間におけるN営業日間の最大上昇率（＝最も運が良かった人のN営業日間のリターン）
★最小リターン：XXXX年X月X日～YYYY年Y月Y日の期間におけるN営業日間の最大下落率（＝最も運が悪かった人のN営業日間のリターン）
★相関係数：銘柄とベンチマークのN営業日間の値動きの連動性を示す指標（「-1.0～+1.0」で表記）
→「+1.0」に近づけば近づくほど「ベンチマークがN営業日間で上昇（下落）した時、銘柄もN営業日間で上昇（下落）する確率が高い」ということになる
→「-1.0」に近づけば近づくほど「ベンチマークがN営業日間で上昇（下落）した時、銘柄はN営業日間で下落（上昇）する確率が高い」ということになる
→「±0」に近づけば近づくほど「ベンチマークと銘柄のN営業日間の値動きはバラバラ」ということになる
★リスク倍率：「ベンチマークと比較してどれほど大きなリスクを取っていたのか？」を示す指標（＝銘柄の標準偏差÷ベンチマークの標準偏差）
★ベータ：ベンチマークのN営業日間の値動きに対する、銘柄のN営業日間の値動きの感応度（＝相関係数×リスク倍率）
★ベータによるリターン：N営業日間の銘柄の平均リターンにおいて、マーケット全体（ベンチマーク）が上昇したことによって得られた分のリターン（＝ベンチマークの平均リターン×ベータ）
★アルファによるリターン：N営業日間の銘柄の平均リターンにおいて、マーケット全体（ベンチマーク）の値動きとは関係なく、銘柄の実力によって得られた分のリターン（＝銘柄の平均リターン-ベータによるリターン）
★構成比率（ベータ）：N営業日間の銘柄の平均リターンにおける、ベータによるリターンの割合（＝ベータによるリターン÷銘柄の平均リターン）
★構成比率（アルファ）：N営業日間の銘柄の平均リターンにおける、アルファによるリターンの割合（＝アルファによるリターン÷銘柄の平均リターン）
★マーケット全体（ベンチマーク）上昇時の平均リターン：マーケット全体（ベンチマーク）がN営業日間で上昇した時の銘柄のN営業日間のリターンの平均値
★マーケット全体（ベンチマーク）下落時の平均リターン：マーケット全体（ベンチマーク）がN営業日間で下落した時の銘柄のN営業日間のリターンの平均値
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【フクタのプロフィール】
株式・先物のトレーダー（専門は日本株）
フクタパートナーズ代表
新卒で就職した国内の証券会社でリテール営業として3年間働いたのちに独立してフクタパートナーズを設立。
【フクタパートナーズHP】
https://fukuta-partners.wixsite.com/website
【ツイッターアカウント】
@fkt_takayuki
【著作物（一部抜粋）】
『投資の断捨離術 ～投資初心者を卒業するために、やめた方がいい18のこと～』
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